（注） 本表には、金融商品取引法上の有価証券として取り扱うことが適当と認められるもの等を含んでいます。
06
業績に関する諸資料
06
業績に関する諸資料
業 務 の 状 況 を 示 す 指 標 等
〈有価証券等の時価情報（一般勘定）〉区 分 平成26年度末 平成27年度末
貸借対照表
計 上 額 時 価 差 額 貸借対照表
計 上 額 時 価 差 額
時価が貸借対照表 計上額を超えるも
の 5,197,034 5,844,894 647,860 4,842,623 5,832,587 989,964 公社債 4,909,008 5,539,443 630,434 4,543,854 5,508,865 965,010
外国証券 101,111 106,119 5,007 103,387 110,795 7,407
その他 186,913 199,331 12,417 195,380 212,925 17,545
時価が貸借対照表 計上額を超えない
もの 52,854 52,055 △798 12,444 11,755 △ 689
公社債 12,952 12,836 △116 – – –
外国証券 26,592 26,018 △573 12,444 11,755 △689
その他 13,309 13,201 △108 – – –
区 分 平成26年度末 平成27年度末
貸借対照表
計 上 額 時 価 差 額 貸借対照表
計 上 額 時 価 差 額
時価が貸借対照表 計上額を超えるも
の 6,820,691 7,471,758 651,066 7,161,185 8,816,749 1,655,563 公社債 6,820,691 7,471,758 651,066 7,161,185 8,816,749 1,655,563
その他 – – – – – –
時価が貸借対照表 計上額を超えない
もの – – – 900 892 △7
公社債 – – – 900 892 △7
その他 – – – – – –
区 分 平成26年度末 平成27年度末
帳簿価額 貸借対照表
計 上 額 差 額 帳簿価額 貸借対照表
計 上 額 差 額 貸借対照表計上額
が帳簿価額を超え
るもの 10,678,152 14,673,917 3,995,764 10,476,734 13,725,092 3,248,357 公社債 4,371,423 4,764,333 392,909 4,744,251 5,285,472 541,220 株式 1,568,675 3,993,007 2,424,331 1,515,554 3,317,732 1,802,177 外国証券 4,512,668 5,654,650 1,141,981 4,046,382 4,917,990 871,607 その他の証券 194,900 229,626 34,725 144,574 175,618 31,044
買入金銭債権 27,484 29,300 1,816 25,971 28,278 2,307
譲渡性預金 3,000 3,000 0 – – –
その他 – – – – – –
貸借対照表計上額 が帳簿価額を超え
ないもの 963,919 946,771 △17,147 1,890,774 1,818,043 △ 72,730
公社債 60,197 59,453 △743 7,828 7,086 △741
株式 84,585 77,468 △7,117 135,757 121,378 △14,378
外国証券 815,591 806,317 △9,273 1,615,881 1,566,278 △49,603
その他の証券 545 532 △12 107,307 99,301 △8,006
買入金銭債権 – – – – – –
譲渡性預金 3,000 2,999 △0 24,000 23,998 △1
その他 – – – – – –
（2）責任準備金対応債券
（3）その他有価証券
（1）満期保有目的の債券
（単位：百万円）
（単位：百万円）
（単位：百万円）
（単位：百万円）
（ご参考）前表に、時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券（外貨建の子会社株式及び関連会社株 式等）の為替評価等を加えた時価情報は以下のとおりです。（一般勘定）
06
業績に関する諸資料
06
業績に関する諸資料
業 務 の 状 況 を 示 す 指 標 等
〈有価証券等の時価情報（一般勘定）〉区 分 平成26年度末 平成27年度末
満期保有目的の債券 – –
責任準備金対応債券 – –
子会社株式及び関連会社株式 285,948 890,889
その他有価証券 690,289 585,469
非上場国内株式 48,294 48,290
非上場外国株式 632,126 527,126
その他外国証券 1,721 1,461
その他 8,147 8,590
合 計 976,238 1,476,359
区 分 平成26年度末
帳簿価額 時 価 差損益 差 益 差 損
公社債 16,174,274 17,847,825 1,673,550 1,674,410 △859 株式 1,653,260 4,070,475 2,417,214 2,424,331 △7,117 外国証券 5,637,867 6,797,583 1,159,716 1,180,619 △20,903 公社債 4,885,497 5,816,688 931,190 940,944 △9,753
株式等 752,369 980,895 228,525 239,675 △11,149
その他の証券 198,430 233,664 35,233 35,246 △12
その他 233,707 247,833 14,125 14,233 △108
合 計 23,897,540 29,197,381 5,299,841 5,328,842 △29,001
区 分 平成27年度末
帳簿価額 時 価 差損益 差 益 差 損
公社債 16,458,020 19,619,067 3,161,046 3,161,795 △748 株式 1,651,311 3,439,110 1,787,799 1,802,177 △14,378 外国証券 6,564,984 7,353,653 788,668 894,473 △105,804 公社債 5,167,321 5,873,474 706,152 749,281 △43,129 株式等 1,397,662 1,480,179 82,516 145,191 △62,675
その他の証券 253,003 276,167 23,163 31,171 △8,007
その他 245,352 265,203 19,851 19,852 △1
合 計 25,172,672 30,953,201 5,780,529 5,909,470 △ 128,940
・時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券の帳簿価額は以下のとおりです。
（単位：百万円）
（注）1.本表に記載されていない平成26年度末の有価証券の帳簿価額は791,350百万円（非上場国内有価証券163,350百万円、非上場外国有価証券628,000百万円）です。
2.本表に記載されていない平成27年度末の有価証券の帳簿価額は688,348百万円（非上場国内有価証券165,348百万円、非上場外国有価証券523,000百万円）です。
3.この結果、開示率は、平成26年度末96.8％、平成27年度末97.3％となります。
4.本表には、金融商品取引法上の有価証券として取り扱うことが適当と認められるもの等を含んでいます。
金銭の信託の時価情報（一般勘定）
平成26年度末、平成27年度末とも保有していません。
06
業績に関する諸資料
06
業績に関する諸資料
業 務 の 状 況 を 示 す 指 標 等
〈有価証券等の時価情報（一般勘定）〉デリバティブ取引の時価情報（一般勘定）
（1）差損益の内訳（ヘッジ会計適用分・非適用分の内訳）
（単位：百万円）（2）ヘッジ会計が適用されていないもの
◆金利関連
（単位：百万円）（ご参考）金利スワップ契約の残存期間別構成
◆通貨関連
（単位：百万円、%）
（単位：百万円）
（注） ヘッジ会計適用分のうち時価ヘッジ適用分の差損益（平成26年度末：通貨関連△70,919百万円、平成27年度末：通貨関連89,473百万円）およびヘッジ会計非適用分の 差損益は、損益計算書に計上しています。
（注） 金利スワップの差損益は、時価を記載しています。
区 分
平成26年度末 1年以下 1年超
3年以下 3年超
5年以下 5年超
7年以下 7年超
10年以下 10年超 合 計 固定金利受取
変動金利支払 スワップ
想定元本 – – – – – 1,000 1,000
平均受取金利 – – – – – 1.17 1.17
平均支払金利 – – – – – 0.14 0.14
区 分 平成26年度末
金利関連 通貨関連 株式関連 債券関連 その他 合 計
ヘッジ会計適用分 32,813 △75,719 – – – △42,905
ヘッジ会計非適用分 10 0 – – – 10
合 計 32,824 △75,719 – – – △42,895
区 分 平成27年度末
金利関連 通貨関連 株式関連 債券関連 その他 合 計
ヘッジ会計適用分 59,990 88,255 – – – 148,246
ヘッジ会計非適用分 △0 △106 – – – △107
合 計 59,989 88,149 – – – 148,138
区 分
平成26年度末 平成27年度末
契約額等 時 価 差損益 契約額等
時 価 差損益
うち1年超 うち1年超
店頭 金利スワップ
固定金利受取／変動金利支払 1,000 1,000 10 10 100 100 △0 △0
合 計 10 △0
区 分
平成27年度末 1年以下 1年超
3年以下 3年超
5年以下 5年超
7年以下 7年超
10年以下 10年超 合 計 固定金利受取
変動金利支払 スワップ
想定元本 – – – – – 100 100
平均受取金利 – – – – – 0.46 0.46
平均支払金利 – – – – – 0.02 0.02
区 分
平成26年度末 平成27年度末
契約額等 時 価 差損益 契約額等
時 価 差損益
うち1年超 うち1年超
店 頭
為替予約
売建 301 – 0 0 12,367 – △106 △106
豪ドル 301 – 0 0 12,226 – △105 △105
米ドル – – – – 141 – △0 △0
買建 6 – 0 0 – – – –
米ドル 6 – 0 0 – – – –
合 計 0 △106
（注） 為替予約の差損益は、時価を記載しています。
業 務 の 状 況 を 示 す 指 標 等
〈有価証券等の時価情報（一般勘定）〉06
業績に関する諸資料
06
業績に関する諸資料
区 分 平成26年度末
1年以下 1年超
3年以下 3年超
5年以下 5年超
7年以下 7年超
10年以下 10年超 合 計 固定金利受取
変動金利支払 スワップ
想定元本 15,110 22,000 5,409 7,800 13,832 216,200 280,351
平均受取金利 1.62 1.90 2.11 1.56 1.73 1.89 1.86
平均支払金利 0.25 0.31 0.34 0.14 0.21 0.14 0.17
区 分 平成27年度末
1年以下 1年超
3年以下 3年超
5年以下 5年超
7年以下 7年超
10年以下 10年超 合 計 固定金利受取
変動金利支払 スワップ
想定元本 10,000 15,000 4,118 7,400 16,130 210,200 262,848
平均受取金利 1.95 1.97 1.51 1.68 1.73 1.89 1.88
平均支払金利 0.22 0.23 0.01 0.04 0.16 0.06 0.08
ヘッジ会計
の方法 種 類 主な
ヘッジ対象
平成26年度末 平成27年度末
契約額等 時 価 契約額等
うち1年超 うち1年超 時 価
時価ヘッジ
為替予約
外貨建債券
売建 2,354,756 – △70,919 2,123,031 – 89,473
米ドル 2,010,069 – △89,973 1,808,792 – 86,840
ユーロ 196,339 – 10,404 182,880 – 1,773
豪ドル 148,347 – 8,649 131,358 – 859
繰延ヘッジ 通貨スワップ
外貨建債券
ユーロ 35,575 35,575 △4,800 35,575 35,575 △1,307
豪ドル – – – 4,305 4,305 89
合 計 △75,719 88,255
（ご参考）金利スワップ契約の残存期間別構成
（単位：百万円、%）（単位：百万円）
（3）ヘッジ会計が適用されているもの
◆金利関連
ヘッジ会計の方法 種 類 主なヘッジ対象 平成26年度末
契約額等うち1年超 時 価
繰延ヘッジ 金利スワップ
固定金利受取／変動金利支払 保険負債 234,100 234,100 31,576 金利スワップの特例処理 金利スワップ
固定金利受取／変動金利支払 貸付金 46,251 31,141 1,237
合 計 32,813
ヘッジ会計の方法 種 類 主なヘッジ対象 平成27年度末
契約額等うち1年超 時 価
繰延ヘッジ 金利スワップ
固定金利受取／変動金利支払 保険負債 233,900 233,900 59,067 金利スワップの特例処理 金利スワップ
固定金利受取／変動金利支払 貸付金 28,948 18,948 922
合 計 59,990
◆通貨関連
（単位：百万円）◆債券関連
◆株式関連
平成26年度末、平成27年度末とも保有していません。
平成26年度末、平成27年度末とも保有していません。
（注）為替予約等が付されていることにより、決済時における円貨額が確定し、貸借対照表において当該円貨額で表示されている外貨建金銭債権債務等にかかる取引を除いています。